«СПБ Биржа» разработала биржевой индекс, отражающий интерес розничных инвесторов
11 октября 2021 года
СПБ Биржа утвердила общие принципы и методику расчёта первого собственного индекса - SPB100, ссобщила биржа. Предварительно методика и результаты бэк-тестов были одобрены независимым Индексным комитетом СПБ Биржи, в который вошли представители крупных участников финансового рынка России.
Индекс SPB100 отражает поведение среднего портфеля розничных инвесторов.
SPB100 включает акции американских, азиатских и европейских компаний. Весовой коэффициент каждой акции в индексе соответствует её доле в усредненном портфеле розничного инвестора, совершавшего сделки на СПБ Бирже за предыдущий квартал. Пересмотр базы расчета и ребалансировка Индекса будут происходить ежеквартально. В ходе бэк-тестов индекс SPB100 продемонстрировал высокие показатели устойчивости относительно изменений управляющих параметров.
В топ-10 состава индекса SPB100 осенью 2021 вошли крупнейшие американские компании, такие как Apple, Amazon, AT&T, Boeing и Tesla, китайские Alibaba, Baidu и Vipshop, а также популярные среди розничных инвесторов Carnival и Virgin Galactic.
Во временном интервале с октября 2020 по октябрь 2021 доходность SPB100 составила более 50%, что значительно превышает показатели российских и международных фондовых индексов.
Важным условием включения ценной бумаги в индекс является ее высокая ликвидность, что обеспечивает реплицируемость индекса. Для включения в SPB100 ценная бумага должна торговаться не менее 2/3 времени с периода последней ребалансировки и показывать минимальные среднедневные обороты на СПБ Бирже $50 тыс.
Индекс SPB100 хорошо диверсифицирован. Доля топ-20 ценных бумаг, отражающих динамику индекса, не превышает 60%, а лимит концентрации на каждого эмитента ограничен 10%.
Индекс SPB100 отвечает лучшим глобальным практикам и требованиям международных институтов и регуляторов.
Начало публикации индекса SPB100 на сайте СПБ Биржи намечено на октябрь 2021 года.
Источники
править
Любой участник может оформить статью: добавить иллюстрации, викифицировать, заполнить шаблоны и добавить категории.
Любой редактор может снять этот шаблон после оформления и проверки.
Комментарии
Если вы хотите сообщить о проблеме в статье (например, фактическая ошибка и т. д.), пожалуйста, используйте обычную страницу обсуждения.
Комментарии на этой странице могут не соответствовать политике нейтральной точки зрения, однако, пожалуйста, придерживайтесь темы и попытайтесь избежать брани, оскорбительных или подстрекательных комментариев. Попробуйте написать такие комментарии, которые заставят задуматься, будут проницательными или спорными. Цивилизованная дискуссия и вежливый спор делают страницу комментариев дружелюбным местом. Пожалуйста, подумайте об этом.
Несколько советов по оформлению реплик:
- Новые темы начинайте, пожалуйста, снизу.
- Используйте символ звёздочки «*» в начале строки для начала новой темы. Далее пишите свой текст.
- Для ответа в начале строки укажите на одну звёздочку больше, чем в предыдущей реплике.
- Пожалуйста, подписывайте все свои сообщения, используя четыре тильды (~~~~). При предварительном просмотре и сохранении они будут автоматически заменены на ваше имя и дату.
Обращаем ваше внимание, что комментарии не предназначены для размещения ссылок на внешние ресурсы не по теме статьи, которые могут быть удалены или скрыты любым участником. Тем не менее, на странице комментариев вы можете сообщить о статьях в СМИ, которые ссылаются на эту заметку, а также о её обсуждении на сторонних ресурсах.
