Российские банки выдержали стресс-тест
11 мая 2012 года
Российский банковский сектор с точки зрения запаса капитала может противостоять стрессу средней тяжести, свидетельствуют проведенные стресс-тесты ЦБ РФ, говорится в отчете Банка России о развитии банковского сектора и банковского надзора в 2011 году, передает Финмаркет».
Для оценки системной устойчивости банковской системы Банк России провел стресс-тесты российских кредитных организаций по состоянию на 1 января 2012 года. При проведении расчетов учитывался временной горизонт стресса в 1 год. Расчет проводился по всем действующим кредитным организациям на базе двух макросценариев, характеристики которых были рассчитаны на основании оценок возможного влияния на российскую экономику долгового кризиса в Европе.
Пессимистичный сценарий предусматривает замедление темпов роста ВВП РФ до 2%, инфляцию на уровне 6%, нулевой прирост инвестиций, снижение реальных доходов населения на 1%. При экстремальном сценарии ВВП РФ может снизиться на 1,4%, инфляция составить 5,7%, инвестиции - упасть на 1,3%, а реальные доходы населения - сократиться на 2,4%.
ЦБ РФ несколько ухудшил оценку показателей ВВП РФ и инфляции, заложенных в макромодель для стресс-тестирования. Так, для предыдущего стресс-теста (на 1 октября 2011 года), использовались макропоказатели, предусматривающие снижение темпов роста ВВП от 2,7% до его падения в 1,0%, инфляцию на уровне 5,0-6,0%, падение фондовых индексов от 8% до 17%.
При этом ряд показателей в макромодели за квартал не изменились. Так, в модель заложен рост процентных ставок по госбумагам на 200-350 базисных пунктов (б.п.) в зависимости от сценария, рост ставок по корпоративным бумагам на 500-1000 б.п., а также темп прироста стоимости бивалютной корзины в размере 10-20%.
ЦБ РФ отмечает, что пессимистический сценарий, заложенный в новый стресс-тест, предусматривает замедление роста российской экономики, вызванное снижением темпов роста стран Евросоюза, 15-20%-ным падением цен на нефть, а также на другие статьи российского экспорта. При этом предполагается умеренный рост процентных ставок на российском финансовом рынке и некоторое снижение фондовых индексов.
Экстремальный сценарий является наихудшим вариантом развития российской экономики. При этом Банк России в связи с позитивной динамикой развития российской экономики и благоприятной ситуацией на рынках товаров российского экспорта оценивает вероятность реализации экстремального сценария в перспективе на один год как очень низкую.
В случае реализации пессимистического сценария потери банковского сектора по итогам 2012 года могут составить 1,4 трлн рублей (27% капитала банковского сектора), в случае экстремального развития событий - 2,0 трлн рублей (37% капитала).
Наибольшая часть потерь (1,1 трлн и 1,6 трлн рублей соответственно) приходится на кредитный риск. Средняя доля «плохих» ссуд в портфеле, согласно расчетам, может вырасти с 7,7% до 11,5% в пессимистическом сценарии и до 13,6% - в экстремальном. Потери при доформировании резервов по пролонгированным ссудам в пессимистическом сценарии могут составить 125 млрд рублей, в экстремальном - 372 млрд рублей (2% и 7% капитала соответственно).
Потери от реализации рыночного риска в зависимости от сценария могут составить от 280 млрд рублей до 360 млрд рублей, из которых на потери от процентного риска приходится 65-81%, от фондового риска - 15-32%, от валютного риска - 3-4% в зависимости от развития ситуации.
С учетом консервативной оценки доходов от банковской деятельности, сохраняющейся даже в стрессовых условиях, дефицит капитала в случае реализации пессимистического сценария может составить 56 млрд рублей у 120 кредитных организаций, в рамках экстремального сценария - 405 млрд рублей у 223 кредитных организаций. Удельный вес этих организаций в активах банковского сектора на 1 января 2012 года составлял 21,0% в пессимистическом сценарии и 49,8% - в экстремальном.
Достаточность капитала в целом по банковскому сектору по результатам сресс-теста снижается до 13,1% при пессимистическом сценарии и до 10,8% - при экстремальном. В настоящее время норматив достаточности капитала составляет 10%.
Источники
править
Любой участник может оформить статью: добавить иллюстрации, викифицировать, заполнить шаблоны и добавить категории.
Любой редактор может снять этот шаблон после оформления и проверки.
Комментарии
Если вы хотите сообщить о проблеме в статье (например, фактическая ошибка и т. д.), пожалуйста, используйте обычную страницу обсуждения.
Комментарии на этой странице могут не соответствовать политике нейтральной точки зрения, однако, пожалуйста, придерживайтесь темы и попытайтесь избежать брани, оскорбительных или подстрекательных комментариев. Попробуйте написать такие комментарии, которые заставят задуматься, будут проницательными или спорными. Цивилизованная дискуссия и вежливый спор делают страницу комментариев дружелюбным местом. Пожалуйста, подумайте об этом.
Несколько советов по оформлению реплик:
- Новые темы начинайте, пожалуйста, снизу.
- Используйте символ звёздочки «*» в начале строки для начала новой темы. Далее пишите свой текст.
- Для ответа в начале строки укажите на одну звёздочку больше, чем в предыдущей реплике.
- Пожалуйста, подписывайте все свои сообщения, используя четыре тильды (~~~~). При предварительном просмотре и сохранении они будут автоматически заменены на ваше имя и дату.
Обращаем ваше внимание, что комментарии не предназначены для размещения ссылок на внешние ресурсы не по теме статьи, которые могут быть удалены или скрыты любым участником. Тем не менее, на странице комментариев вы можете сообщить о статьях в СМИ, которые ссылаются на эту заметку, а также о её обсуждении на сторонних ресурсах.
