СПБ Биржа разработала биржевой индекс, отражающии& 774; интерес розничных инвесторов

11 октября 2021 года

СПБ Биржа утвердила общие принципы и методику расчёта первого собственного индекса - SPB100, ссобщила биржа. Предварительно методика и результаты бэк-тестов были одобрены независимым Индексным комитетом СПБ Биржи, в который вошли представители крупных участников финансового рынка России.

Индекс SPB100 отражает поведение среднего портфеля розничных инвесторов.

SPB100 включает акции американских, азиатских и европейских компаний. Весовой коэффициент каждой акции в индексе соответствует её доле в усредненном портфеле розничного инвестора, совершавшего сделки на СПБ Бирже за предыдущий квартал. Пересмотр базы расчета и ребалансировка Индекса будут происходить ежеквартально. В ходе бэк-тестов индекс SPB100 продемонстрировал высокие показатели устойчивости относительно изменений управляющих параметров.

В топ-10 состава индекса SPB100 осенью 2021 вошли крупнейшие американские компании, такие как Apple, Amazon, AT&T, Boeing и Tesla, китайские Alibaba, Baidu и Vipshop, а также популярные среди розничных инвесторов Carnival и Virgin Galactic.

Во временном интервале с октября 2020 по октябрь 2021 доходность SPB100 составила более 50%, что значительно превышает показатели российских и международных фондовых индексов.

Важным условием включения ценной бумаги в индекс является ее высокая ликвидность, что обеспечивает реплицируемость индекса. Для включения в SPB100 ценная бумага должна торговаться не менее 2/3 времени с периода последней ребалансировки и показывать минимальные среднедневные обороты на СПБ Бирже $50 тыс.

Индекс SPB100 хорошо диверсифицирован. Доля топ-20 ценных бумаг, отражающих динамику индекса, не превышает 60%, а лимит концентрации на каждого эмитента ограничен 10%.

Индекс SPB100 отвечает лучшим глобальным практикам и требованиям международных институтов и регуляторов.

Начало публикации индекса SPB100 на сайте СПБ Биржи намечено на октябрь 2021 года.

Источники

править
 
 
Creative Commons
Эта статья содержит материалы из статьи «СПБ Биржа разработала биржевой индекс, отражающий интерес розничных инвесторов», опубликованной Финам и распространяющейся на условиях лицензии Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) — указание автора, оригинальный источник и лицензию.
 
Эта статья загружена автоматически ботом NewsBots и ещё не проверялась редакторами Викиновостей.
Любой участник может оформить статью: добавить иллюстрации, викифицировать, заполнить шаблоны и добавить категории.
Любой редактор может снять этот шаблон после оформления и проверки.

Комментарии

Викиновости и Wikimedia Foundation не несут ответственности за любые материалы и точки зрения, находящиеся на странице и в разделе комментариев.