ФРС проведет стресс-тесты крупнейших банков США

10 октября 2012 года

Руководство федеральной резервной системы (ФРС) США намерено провести стресс-тесты крупнейших американских банков. Мероприятие будет состоять из двух этапов, на первом организация будет проводить проверку самостоятельно, на втором банки будут заниматься самопроверкой по сценариям, разработанным ФРС. Информация об этом содержится в заявлении ФРС.

В первом раунде под действие программы попадут 19 кредитных организаций, которые с 2009г. участвуют в Программе оценки капитала (Supervisory Capital Assessment Program). Это, в частности, Bank of America, J.P.Morgan Chase, Citigroup, Wells Fargo, Goldman Sachs, Morgan Stanlye и др. Тесты будут запущены до конца ноября с.г., их результаты будут опубликованы в марте 2013. Вторая волна тестов будет проведена осенью 2013г., передает РБК.

"Проведение стресс-тестов - это ключевое мероприятие для получения гарантий того, что кредитные организации обладают достаточным запасом капитала для преодоления спадов без последствия как для банковского сектора, так и для экономики в целом", - отметил в докладе член совета управляющих ФРС Даниель Тарулло.

Источники править

 
 
Creative Commons
Эта статья содержит материалы из статьи «ФРС проведет стресс-тесты крупнейших банков США», опубликованной PanARMENIAN.Net и распространяющейся на условиях лицензии Creative Commons Attribution 3.0 Unported (CC-BY 3.0 Unported).
 
Эта статья загружена автоматически ботом NewsBots в архив и ещё не проверялась редакторами Викиновостей.
Любой участник может оформить статью: добавить иллюстрации, викифицировать, заполнить шаблоны и добавить категории.
Любой редактор может снять этот шаблон после оформления и проверки.

Комментарии

Викиновости и Wikimedia Foundation не несут ответственности за любые материалы и точки зрения, находящиеся на странице и в разделе комментариев.